中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰中证可
时间:2021-01-07

  中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1号

  中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1号

  重要提示........................................................................................................................1

  第一部分绪言............................................................................................................3

  第二部分释义............................................................................................................4

  第三部分基金管理人................................................................................................9

  第四部分基金托管人..............................................................................................17

  第五部分相关服务机构..........................................................................................21

  第六部分基金的募集..............................................................................................27

  第七部分基金合同的生效......................................................................................29

  第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................30

  第九部分基金的投资..............................................................................................42

  第十部分基金的财产..............................................................................................59

  第十一部分基金的业绩............................................................................................60

  第十二部分基金资产估值......................................................................................62

  第十三部分基金的收益与分配..............................................................................68

  第十四部分基金费用与税收..................................................................................70

  第十五部分基金的会计与审计..............................................................................73

  第十六部分基金的信息披露..................................................................................74

  第十七部分风险揭示..............................................................................................81

  第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算..........................................89

  第十九部分基金合同内容摘要..............................................................................91

  第二十部分托管协议内容摘要............................................................................107

  第二十一部分对基金份额持有人的服务............................................................121

  第二十二部分其他应披露事项............................................................................123

  第二十三部分招募说明书存放及查阅方式........................................................124

  第二十四部分备查文件........................................................................................125

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  本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月15日证监许可【2019】2361

  证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价

  值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分

  考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等

  投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时

  也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:由于经济、政治、社会等环

  境因素的变化对证券价格造成的市场风险,金融工具的一方到期无法履行约定义

  务致使本基金遭受损失的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运

  作管理风险,流动性风险,本基金的特定风险,本基金法律文件风险收益特征表

  基金进行结算,该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用

  型基金和混合型基金,属于较低预期风险和较低预期收益的证券投资基金产品。

  本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化策略,跟踪中证可转债及可交

  换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将按照《基金合同》约

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  定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。

  不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

  原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,

  由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的

  披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本招募说明书所载内容截至2020年3月31日,基金投资组合报告和基金业

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  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

  《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券

  投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开

  放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)

  和其他有关法律法规的规定以及《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基

  漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

  所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

  是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件,如本招募说明书内容与

  基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取

  得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

  为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

  有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,

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  债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

  员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第

  十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

  会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

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  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理

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  内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确

  认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易

  泰证券(上海)资产管理有限公司或接受中泰证券(上海)资产管理有限公司委

  构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务

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  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基

  回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

  购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

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  行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

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  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

  经中国证监会证监许可[2014]355号文批准,由齐鲁证券有限公司(现已更名为

  “中泰证券股份有限公司”)出资设立的资产管理子公司。2017年9月,因公

  司发展需要,公司名称由“齐鲁证券(上海)资产管理有限公司”变更为“中泰证

  2017年12月,根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准,本公司获得

  徽财经大学计算机老师,国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、

  新产品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理,上海国泰君安证

  券资产管理有限公司总裁、首席执行官,中泰证券股份有限公司顾问。现任中泰

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  国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理;

  齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理;中泰证券股份有限公司党群工作部

  主任、部长,企业文化部总经理,信访办公室主任(兼),女职工委员会主任,

  党务工作部部长,纪委副书记。现任中泰证券股份有限公司工会副主席、董事会

  曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理,中泰证券股份有限公司

  计划财务总部业务主管、副总经理,机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限

  报记者、编辑、机构部主任,上海国泰君安证券资产管理有限公司市场部总经理、

  市场总监,上海泽熙投资管理有限公司总经理助理,中泰证券(上海)资产管理

  有限公司总经理助理、副总经理。现任中泰证券(上海)资产管理有限公司首席

  曾任山东银行学校实验银行职员;山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务

  部经理,证券总部财务部副经理;中泰证券股份有限公司财务总部副总经理,登

  务部交易员,泰安市信托投资公司证券业务部副经理,中泰证券股份有限公司上

  海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南

  第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资

  产管理分公司董事、总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、

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  曾任华星塑料制品有限公司职员,天同证券有限责任公司职员,中泰证券股份有

  限公司高级业务经理,万家基金管理有限公司财务总监,中泰证券(上海)资产管

  理有限公司拟任副总经理、副总经理兼董事会秘书。2018年7月至今,担任目

  证券分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理,

  场部总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理。2015年3月至今,

  有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中

  心副总经理(主持工作)、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总

  经理,上海光大证券资产管理有限公司运营总监,中泰证券(上海)资产管理有限

  公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今,担

  行嘉兴平湖支行对公客户经理、中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、

  上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部、金融市场部投资经理,中泰证

  券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理。2019年12月至今任现职。

  2020年1月19日至今担任中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金

  司交易管理部交易员、负责人,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投

  资经理、高级投资经理、首席投资经理。中泰证券(上海)资产管理有限公司固

  定收益投资经理、副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26

  日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月9日至今

  担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至今担任

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  建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行

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  关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

  金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

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  基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人

  金法》等法律法规和监管规则,结合实际情况,制定了一系列内部控制制度以保

  证经营目标的实现,适应发展的需要。总体而言,公司建立了决策科学、运营规

  范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、

  严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。同时,在制度中

  已就各部门控制措施进行明确规定。公司设立了民主、透明的三级风险控制体系、

  投资决策体系、经营决策体系等体系,风控合规体系独立运作,建立了健全、有

  识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司

  行之有效的公司治理体系和行政决策体系,由股东、董事会、行政办公会议、各

  专业委员会构成。股东通过董事会对公司进行管理和监督。董事会由股东选举产

  生,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或根据权限分工提

  交股东审议。监事对董事、公司首席执行官履行公司职责及对公司开展的重要业

  务进行监督。首席执行官由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日

  常经营管理活动,组织实施董事会决议。充分发挥公司监事的监督职能,严禁不

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  正当关联交易、利益输送和内部人员控制现象的发生,保护投资者利益和公司合

  分工,操作相互独立。公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,

  包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及

  健全、有效的内部监督和反馈系统。公司与中泰证券其他业务分离,有效保护客

  户权益,保障资产安全。公司建立了一套完整的投资管理和客户服务体系,下设

  各职能部门,有专业岗位负责产品开发、投资研究、投资管理、风险控制、绩效

  强化了部门之间和岗位之间的相互制约监督、相互制约机制,在组织上、职责上

  为内控管理提供了制度保障。其中《内部控制基本制度》,强化了公司的内控建

  设,明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容,并明确公司董事

  会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控

  制制度的有效执行承担责任。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、

  严密有效的内控防线,确保相关业务运作均依法合规。为确保公司业务的运作和

  管理严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规章,坚持守法经营、规范运作的

  经营思想和经营风格;公司先后出台了系列内部管理制度,涵盖公司治理、行政

  职责,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担

  责任。公司建立了岗位职责说明,岗位权责分明,严格执行不相容岗位分离制度,

  岗位授权明确,前中后台部门相互制衡、部门岗位相互监督,关键岗位建立了复

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  互监督制衡。建立了完善的投资业务流程体系,保障业务处理传递凭证及信息沟

  通的有效性。公司建立了清晰的报告系统,根据业务条线、工作性质不同执行业

  务条线报告流程、合规条线报告流程、风控条线报告流程、市场条线报告流程、

  后台条线报告流程,根据业务性质不同及工作性质不同,执行不同的沟通报告路

  中的各种风险,最大限度地降低公司业务运作过程中可能出现的各种风险对客户

  委托资产造成的损失,在有效管理风险的前提下,努力实现客户委托资产的保值

  增值。公司已建立了完善的三级风险管理体系,风险管理体系共分三个层次:第

  一层次为董事会下设风险控制委员会;第二层次为公司经营层下设的风险控制执

  (1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露线)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部

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  股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

  券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

  致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴

  业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母

  资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,

  兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业

  务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2020年3月31日,我行共托管证券

  投资基金293只,托管基金的基金资产净值合计13616.94亿元,基金份额合计

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  定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安

  全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

  各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每

  内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营

  管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何

  人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反

  资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在

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  法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范

  围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资

  产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的

  有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管

  理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基

  金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

  金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证

  政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,

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  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

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  网址:br/

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  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

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  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

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  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

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  合同及其他有关规定,并经中国证监会2019年11月15日证监许可【2019】2361

  号文(《关于准予中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金注册的批复》)

  不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,赎回时根据持有期限

  收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A

  类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费,赎回时根据持有期

  招募说明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同的约定以

  及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,

  在履行适当程序后,基金管理人可停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额

  类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等,此项调整无需召开基金份额持有

  本基金自2019年12月23日至2020年1月13日止向社会公开募集。经普

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  华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币

  1.00元计算,募集期共募集371,479,287.62(含利息)份基金份额,有效认购户

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  符合基金合同生效的条件。本基金于2020年1月19日办理完毕基金备案手续并

  取得中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

  披露。连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照《基金合同》约

  定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。

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  网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。

  若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可

  以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

  基金管理人已于2020年4月17日起开始办理本基金基金份额的日常赎回业

  务,详情参见基金管理人2020年4月14日披露的《中泰中证可转债及可交换债

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开

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  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全

  额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和

  支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据

  流程,则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。在发生巨

  额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交

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  易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)

  及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购

  构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申

  请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资

  认时间进行调整,并在调整实施日前按照有关规定在指定媒介上公告并报监管机

  投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费)。投资者通过本公司直

  销柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购

  费),已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,

  追加申购最低金额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平

  台申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币10,000.00元(含申购费)。

  各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业

  10.00份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足10.00份,

  售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

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  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单

  资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、

  赎回基金份额持有时间的增加而递减。本基金对持续持有期少于30日的基金份

  额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于30日

  但少于365日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入

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  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

  场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基

  金促销活动期间,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按相关监

  管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

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  例3:某投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,申购费率为

  0.35%,假设申购当日本基金的A类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则其

  净申购金额=10,000.00/(1+0.35%)=9,965.12元

  即:投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,假设申购当日本基

  金A类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则可得到9,674.87份A类基金份

  例4:某投资人投资10,000.00元申购本基金C类份额,假设申购当日本基

  即:投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基

  金的C类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则可得到9,708.74份C类基金

  例5:某基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设该A类基金

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  份额的持有时间为5日,对应的赎回费率为1.50%,假设T日A类基金份额的

  赎回费用=10,000.00×1.0200×1.50%=153.00元

  赎回金额=10,000.00×1.0200-153.00=10,047.00元

  即:该基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设该A类基金份

  额的持有时间为5日、T日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元,则其可

  例6:某基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设该C类基金

  份额的持有时间为35日,对应的赎回费率为0,假设T日C类基金份额的基金

  即:该基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设该份额的持有

  时间为35日、T日C类基金份额的基金份额净值是1.0200元,则其可获得的赎

  位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当

  天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

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  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或

  发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

  停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停

  申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

  发生上述第8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购

  申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

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  管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基

  金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,

  应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;

  对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

  赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;

  选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下

  一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为

  基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎

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  金总份额10%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%

  以上的赎回申请,基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人10%

  以内(含10%)的赎回申请按照前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎

  回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,

  该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如基金份额

  持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延

  期赎回处理。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的

  赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别的基

  理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

  公告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说

  间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

  新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

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  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

  情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过

  户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注

  行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购

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  机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将

  提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让

  前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行

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  (含可转换公司债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换公司债券、国债、

  地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超

  级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货

  币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合

  增发新股的申购。本基金可以持有因可转换公司债券转股所形成的股票和因可交

  换公司债券换股所形成的股票,但是须在达到可交易状态日起10个交易日内卖

  金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

  的5%,其中,现金不包括结算备付金、应收申购款等,其它金融工具的投资比

  法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟

  踪。在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

  踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指

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  数编制规则调整、债券利息税等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

  (例如信用等级、久期、发行人所属行业、发行人企业性质等)将标的指数成份

  或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近,

  且流动性较好(主要考虑发行规模、当前债券余额、日均成交金额、近1月换手

  率、近1月交易天数等指标)的个券组合,并使目标组合的投资比例与各层级的

  综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,

  债转股、可转债及可交换债到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的

  指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对

  选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其

  他可转债及可交换债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构

  建将以可转债及可交换债券的流动性为约束条件,按照与被替代的可转债及可交

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  换债券久期相近、信用评级相似、转股溢价率及剩余期限基本匹配、发行人所属

  行业相近、发行人企业性质相近为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪

  使用其他投资策略。例如,基金管理人可以使用事件驱动策略,即通过分析重大

  事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过

  成和质量等因素,坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动

  性管理,在严格控制投资风险的基础上选择投资对象,确保本金相对安全和基金

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,

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  期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

  金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  除第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、证券发行人

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  合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

  投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循

  基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机

  制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并

  按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分

  之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

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  外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或

  证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎

  性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履

  行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流

  会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实

  质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),基金管理人应与基金托

  本基金业绩比较基准=95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银

  和可交换公司债券组成。标的指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换

  公司债券和可交换公司债券的整体表现,可较为科学、合理的评价本基金的业绩

  种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益

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  1110059浦发转债320,06033,996,773.209.29

  2113021中信转债256,06027,782,510.007.59

  3113011光大转债192,02022,485,542.006.14

  4110053苏银转债128,02014,360,003.403.92

  5132018G三峡EB1128,02014,039,953.403.83

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  编制日前一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因,多次受到

  日前一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因,多次受到监管

  一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因,多次受到监管机构

  2019年6月,国家市场监督管理总局发布行政处罚决定书,因违法收取587.03

  万元供气手续费,该证券发行人中国石油天然气股份有限公司的天然气销售川渝

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  2019年9月,该证券发行人宝山钢铁股份有限公司未采取相应防范措施,造

  成工业固体废物渗漏,违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六

  2020年2月,根据上海证监局公告,该证券发行人东方财富信息股份有限公

  2019年9月,该证券发行人国泰君安证券股份有限公司的四平中央西路证券

  2019年11月,该证券发行人国泰君安证券股份有限公司因科创板项目信息披

  2020年3月,该证券发行人国泰君安证券股份有限公司的深圳红荔西路证券

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  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以

  结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

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  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

  际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效日2020年1月19日,基金业

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  2020年1月19日(基金合同生效日)至2020年3月31日-1.41%0.77%-0.63%0.81%-0.78%-0.04%

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  2020年1月19日(基金合同生效日)至2020年3月31日-1.46%0.77%-0.63%0.81%-0.83%-0.04%

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  日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

  产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

  量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

  日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

  值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

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  估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

  构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如

  大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

  定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

  的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推

  情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

  报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

  公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

  的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

  三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

  投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

  按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

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  未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

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  的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第

  或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

  过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

  事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

  当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

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  0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到

  该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

  赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

  如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

  给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

  金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,按照过错程度各自承担相应的责任。

  算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

  金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

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  进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

  日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

  发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

  措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人

  和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措

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  行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进

  份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金

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  承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他

  手续费用时,基金注册登记机构可将各类基金份额持有人的现金红利自动转为该

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  托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5

  个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

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  托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5

  个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,

  一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计

  基金托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月

  前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人代收后再按

  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.015%年费率计提。指数许可

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  等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理

  行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

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  会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

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  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

  大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站

  (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

  信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文

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  基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

  发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

  在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

  明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

  更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定

  网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

  基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

  前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公

  告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

  要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登

  载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金

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  的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

  额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

  度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

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  事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;基金管理人、

  基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

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  22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  26、本基金连续30个工作日、40个工作日和45个工作日出现基金份额持

  基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有

  人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有

  行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

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  总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购

  赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报

  告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

  者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

  金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

  国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

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  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

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  响,其主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买

  的基金资产带来的风险。政策风险包括:货币政策、财政政策、产业政策、税收

  政策、进出口政策、证券市场监管政策等国家政策的变化引发的市场价格波动,

  将直接影响上市公司的经营、盈利情况。基金所投资的证券市场随着宏观经济运

  从而给基金的投资带来风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业

  行业竞争、管理能力、财务状况、人员素质等因素都会导致公司盈利发生变化。

  如果基金所投资的上市公司经营不善,其债券可能出现延期兑付甚至违约,从而

  的形式来分配,而现金可能因为通货膨胀、货币贬值导致购买力下降,从而造成

  再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投

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  行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化,还是基金具体投资债券和上市公

  司的信用恶化,都会对本基金的回报带来负面影响。另外,信用评级调整也会带

  来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别。